삶의 공유

안녕하세요 ~ 이번 시간에도 앞에서 다룬 비트코인 자동매매 전략 Study 편을 이어서 진행해보겠습니다. 먼저 앞에서 다룬 데이터를 불러와보겠습니다. 이 데이터로 수익률의 히스토그램 그래프와 수익률과 거래량과의 관계를 산점도를 이용해서 알아보았는데요! 이전 내용이 헷갈리시다면 하기 링크로 확인 하고 오시면 되실 것 같습니다. https://wg-cy.tistory.com/148 [파이썬] 비트코인 자동매매 전략 Study(가격, 거래량 기반 전략)-1 안녕하세요~ 최근에 파이썬 자동매매 Study를 시작했는데, 그 공부 기록을 하나씩 남겨보려고 합니다. 이번에 포스팅할 전략은 가격, 거래량 기반 롱 온리 전략 입니다. Data 준비 먼저 필요한 라이 wg-cy.tistory.com 데이터를 수익률과 거래..

안녕하세요 ~ 오늘은 자동 매매 개발 관련 공부를 하다가 로그 수익률을 사용하는 이유에 대해 포스팅을 해보려고 합니다. 금융 분야에서 수익률을 계산할 때 주로 로그 수익률을 사용합니다. 그 이유는 계산이 편리하기 때문입니다. 금융 이론을 전개할 때 보통의 수익률을 사용하면 계산이 힘든 경우가 많은 반면에, 로그 수익률을 사용하면 지수와 로그의 성질 때문에 계산이 용이한 경우가 많습니다. 보통 수익률은 다음과 같이 계산하는데, 100원 짜리 주식이 130원이 되면 주가 수익률은 +30% 가 됩니다. (130 – 100) / 100 보통 수익률 = (나중 주가 - 처음 주가) / 처음주가 그런데 주가가 다시 100원이 되었다면 (100 -> 130 -> 100), 최종 수익률은 얼마가 될까요? 주가가 원위치..

안녕하세요~ 최근에 파이썬 자동매매 Study를 시작했는데, 그 공부 기록을 하나씩 남겨보려고 합니다. 이번에 포스팅할 전략은 가격, 거래량 기반 롱 온리 전략 입니다. Data 준비 먼저 필요한 라이브러리들을 import 해줍니다. import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns 판다스를 이용해여 csv파일에 저장된 비트코인 데이터를 불러옵니다. df = pd.read_csv("Bitcoin_price.csv") df.rename(columns={"Unnamed: 0":"Date"}, inplace=True) df 2017 7/1 ~ 2021 10/7까지의 1시간 단위로 나뉘어진 비트코..

안녕하세요 bitcoin 자동 거래 관련 Back Testing을 하기 위한 pyupbit 라이브러리에 대해서 알아보겠습니다. get_ohlcv 함수를 이용하여 인자에 ticker를 넘겨주면 해당 암호화폐의 OHLCV 데이터를 pandas DataFrame으로 리턴해주게 됩니다. 해당 함수의 리턴 값으로 시가 / 고가 / 저가 / 종가 / 거래량 / 거래금액 을 구할 수 있습니다. import pyupbit import numpy as np df = pyupbit.get_ohlcv("KRW-BTC",interval="minute60",period=10) print(df) get_ohlcv 함수는 다음과 같이 구성되어 있습니다. get_ohlcv(ticker='KRW-BTC', interval='day',..