삶의 공유

안녕하세요 Python 으로 하는 금융 데이터 분석 내용으로 알고리즘 트레이딩 그 중에서도 단순 이동 평균 전략에 대한 소개와 예시를 통해 같이 공부하는 내용을 소개해드리고자 합니다. 단순 이동 평균 전략 단순 이동 평균 전략은 무엇을까요? 제목만 놓고 보면 이동선 평균을 활용한 전략일 거 같은데,,? 라는 감이 살짝 오시나요? 자세히 한번 알아보겠습니다. 이동평균선은 가장 기본적으로 사용되는 기술적 분석 지표로, 일정 기간 동안의 가격 평균을 보여 줍니다. 차트를 해석할 때 잡음(noise)을 줄여줌으로써 추세를 보다 명확하게 파악하는 데 도움이 되고, 후행성 지표이기 때문에 미래를 예측하기보다는 현재 상태를 확인하고 분석하는 해석 지표로 사용하는 것이 일반적입니다. 이러한 이동평균선은 장기와 단기로 ..

안녕하세요 ~ 이번 포스팅에서는 scipy라이브러리 내에 있는 brute함수에 이용하여 최적화된 이동평균선 값을 구하여 수익률을 극대화 하는 알고리즘을 구현해보겠습니다. 먼저 데이터를 Load하겠습니다. 저는 미리 다운 받아 둔 ohlcv데이터를 이용할 것입니다. 여러분들은 여러 증권사 API를 이용하여 데이터를 가져오셔도 무방 할 것 같습니다. ohlcv중에 close 컬럼만 가져오시면 됩니다. df = pd.read_csv("eurusd.csv", parse_dates = ["Date"], index_col = "Date") 자 이제 데이터는 준비가 되었습니다. 이제 SMA전략을 코드로 구현해보겠습니다. 코드는 어렵지 않습니다. SMA_S가 단기 이평선, SMA_L가 장기 이평선이고 단기 이평선이 장..

안녕하세요 ~ 지난 시간에 이어서 업비트의 상장된 가상 화폐 Play Dapp 차트 분석 공부한 내용을 다뤄 보도록 하겠습니다. 먼저 제가 공부하면서 알게 된 내용이 있는데 정리해보면 1. 엘리어트 파동이론의 큰 추세는 4시간 봉으로 확인을 해야 된다고 한다는점 2. 4시간 봉 기준으로 추세선을 긋고 차트의 방향을 확인해야한다는 점 입니다. 이부분이 엄청 중요하다고 하네요. 먼저 4시간 봉 차트로 주가의 파동을 다시 한번 살펴보겠습니다. 4시간 봉으로 봐도 이전 분석 내용과 동일하게 하락 임펄스 3파 후 연장 파동으로 엔딩다이아고날이 진행 되고 있는 점은 동일합니다. 좀다 확대해서 보면 이렇게 채널을 형성 하면서 이 채널을 깨려는 엔딩 다이아고날 움직임이 감지 되고 있습니다. 그래서 우선 추세적으로는 채..

안녕하세요 오늘은 Kyber Network(KNC)차트를 분석하면서 확인한 내용들을 포스팅해보겠습니다. 공부 초기 단계다 보니 예상을 아무리해도 틀리고, 파동이론을 대입해봐도 잘 적용도 안되고 그러네요... 그래도 이렇게 조금씩 해나가다 보면 저의 자산이 되고 기술이 되어 되돌아 올수 있을거라 믿으며, 오늘도 공부를 해나가고 있습니다. 먼저 일봉 차트입니다. 장기적으로 보면 3번의 상승 파동이 있어 상승장을 마무리하고 하락 장에 진입한 모습입니다. 하락장 국면을 확대해보면 아래와 같습니다. 전 고점 대비 하락장의 피보나치 수열을 보시면 피보나치 수열의 비율만큼 조정장이 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 이런 것들을 보면 정말 신기 한 것 같습니다. 일봉 차트로 보면 하락장세가 계속 진입 한 것을 알 수 있..

안녕하세요 ~~ 요즘 제가 테스트 해보고 있는 전략은 이동 평균선을 이용하여 매수, 매도 전략입니다. 여러가지 방법이 있지만 저는 20일선, 30일선 조합과, 30일선 40일 선 조합 중에 괜찮은 조합을 선택하여 선정 중입니다. 백테스팅 하는 과정에서 알게된 것은 이 전략이 모든 종목에 통하지 않는 다는 것을 알게 되었습니다. 그럼 어떤 종목에 이 조합이 통할지 확인해보고자 Daily 수익률 표준 편차와 누적 수익률과의 관계를 확인 해보겠습니다. 먼저 필요한 라이브러리를 import 해줍니다. import time import pyupbit import datetime import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt 그리고 수..

안녕하세요 ~~ 이번 포스팅은 지난 포스팅에서 짠 전략이 얼마나 효과가 있었을지에 대해서 확인해보는 백테스팅을 해보는 시간을 갖겠습니다. 이전 내용이 생각이 안나신 다면 하기 링크 클릭 해서 보시고 오시면 됩니다 ! https://wg-cy.tistory.com/152 [파이썬] 비트코인 자동매매 전략 Study(가격, 거래량 기반 전략)-2 안녕하세요 ~ 이번 시간에도 앞에서 다룬 비트코인 자동매매 전략 Study 편을 이어서 진행해보겠습니다. 먼저 앞에서 다룬 데이터를 불러와보겠습니다. 이 데이터로 수익률의 히스토그램 그래프 wg-cy.tistory.com 전략대로 짠 매수, 매도 시그날인 "position" 컬럼을 기반으로 수익률을 확인 해보겠습니다 data['strategy'] = data.pos..