삶의 공유

안녕하세요 ~ 오늘은 자동 매매 개발 관련 공부를 하다가 로그 수익률을 사용하는 이유에 대해 포스팅을 해보려고 합니다. 금융 분야에서 수익률을 계산할 때 주로 로그 수익률을 사용합니다. 그 이유는 계산이 편리하기 때문입니다. 금융 이론을 전개할 때 보통의 수익률을 사용하면 계산이 힘든 경우가 많은 반면에, 로그 수익률을 사용하면 지수와 로그의 성질 때문에 계산이 용이한 경우가 많습니다. 보통 수익률은 다음과 같이 계산하는데, 100원 짜리 주식이 130원이 되면 주가 수익률은 +30% 가 됩니다. (130 – 100) / 100 보통 수익률 = (나중 주가 - 처음 주가) / 처음주가 그런데 주가가 다시 100원이 되었다면 (100 -> 130 -> 100), 최종 수익률은 얼마가 될까요? 주가가 원위치..

안녕하세요~ 최근에 파이썬 자동매매 Study를 시작했는데, 그 공부 기록을 하나씩 남겨보려고 합니다. 이번에 포스팅할 전략은 가격, 거래량 기반 롱 온리 전략 입니다. Data 준비 먼저 필요한 라이브러리들을 import 해줍니다. import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns 판다스를 이용해여 csv파일에 저장된 비트코인 데이터를 불러옵니다. df = pd.read_csv("Bitcoin_price.csv") df.rename(columns={"Unnamed: 0":"Date"}, inplace=True) df 2017 7/1 ~ 2021 10/7까지의 1시간 단위로 나뉘어진 비트코..

안녕하세요 bitcoin 자동 거래 관련 Back Testing을 하기 위한 pyupbit 라이브러리에 대해서 알아보겠습니다. get_ohlcv 함수를 이용하여 인자에 ticker를 넘겨주면 해당 암호화폐의 OHLCV 데이터를 pandas DataFrame으로 리턴해주게 됩니다. 해당 함수의 리턴 값으로 시가 / 고가 / 저가 / 종가 / 거래량 / 거래금액 을 구할 수 있습니다. import pyupbit import numpy as np df = pyupbit.get_ohlcv("KRW-BTC",interval="minute60",period=10) print(df) get_ohlcv 함수는 다음과 같이 구성되어 있습니다. get_ohlcv(ticker='KRW-BTC', interval='day',..

python에 prophet 라이브러리를 설치하려고 했습니다. 하지만 쉽게 해결 되지 않아, 나중에 또 찾아 볼수도 있을것 같아 이렇게 남겨봅니다. pip intall fbprophet 이렇게 하면 간단히 설치 할 수 있을 줄았습니다. 잘 해결되나 싶었는데... 다음과 같은 오류를 만났습니다. pystan이 설치가 안되어 있나 ~ 해서 pystan을 설치를 하려고 하니, 다음과 같이 설치가 되어있다고 나오네요,,, 구글링을 해보니, 아나콘다 환경에서는 다음과 같은 명령어를 사용해야 된다고 해서 사용해보았습니다. conda install -c conda-forge fbprophet 아래 화면에서 30분째 진전이 없었습니다... 다음 방법은 pystan을 2.18 미만 버전으로 재설치 해봤습니다. pip i..

안녕하세요 ! 이번 포스팅은 맥북에서 Visual Studio Code 설치와 Python 개발 환경 설정하기 위한 포스팅을 해보려고 합니다. 1. 먼저 하기 링크에 접속하시거나, Google에 VScode 라고 검색해서 Download 클릭해서 들어갑니다. https://code.visualstudio.com/Download Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows Visual Studio Code is free and available on your favorite platform - Linux, macOS, and Windows. Download Visual Studio Code to experience a redefined code editor, o..

안녕하세요 ~ 이번시간에는 가치평가를 하기 위한 필요한 지표들인 재무제표를 크롤링 하는 포스팅 입니다. 네이버 금융에서 크롤링을 진행 할 예정입니다. 먼저 네이버 금융의 웹페이지가 어떻게 되어 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 삼성전자를 예시로 들어보겠습니다. 아래와 같이 삼성전자를 검색해서 > 종합 정보를 클릭합니다. 아래로 쭉 내리시면 기업 실적 요약 정보를 크롤링해서 가져올 것 입니다. 코드를 짜기 위해 url 정보를 복사합니다. https://finance.naver.com/item/main.naver?code=005930 위의 url을 모든 종목에 대해서 가져오기 위해 code와 url로 분리합니다. code = '005930' URL = f"https://finance.naver.com/item/..