삶의 공유

안녕하세요 ~~ 요즘 제가 테스트 해보고 있는 전략은 이동 평균선을 이용하여 매수, 매도 전략입니다. 여러가지 방법이 있지만 저는 20일선, 30일선 조합과, 30일선 40일 선 조합 중에 괜찮은 조합을 선택하여 선정 중입니다. 백테스팅 하는 과정에서 알게된 것은 이 전략이 모든 종목에 통하지 않는 다는 것을 알게 되었습니다. 그럼 어떤 종목에 이 조합이 통할지 확인해보고자 Daily 수익률 표준 편차와 누적 수익률과의 관계를 확인 해보겠습니다. 먼저 필요한 라이브러리를 import 해줍니다. import time import pyupbit import datetime import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt 그리고 수..

안녕하세요 ~ 오늘은 자동 매매 개발 관련 공부를 하다가 로그 수익률을 사용하는 이유에 대해 포스팅을 해보려고 합니다. 금융 분야에서 수익률을 계산할 때 주로 로그 수익률을 사용합니다. 그 이유는 계산이 편리하기 때문입니다. 금융 이론을 전개할 때 보통의 수익률을 사용하면 계산이 힘든 경우가 많은 반면에, 로그 수익률을 사용하면 지수와 로그의 성질 때문에 계산이 용이한 경우가 많습니다. 보통 수익률은 다음과 같이 계산하는데, 100원 짜리 주식이 130원이 되면 주가 수익률은 +30% 가 됩니다. (130 – 100) / 100 보통 수익률 = (나중 주가 - 처음 주가) / 처음주가 그런데 주가가 다시 100원이 되었다면 (100 -> 130 -> 100), 최종 수익률은 얼마가 될까요? 주가가 원위치..