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[Python] brute함수를 이용하여 자동 매매 이동평균선 전략 최적화 하기

안녕하세요 ~ 이번 포스팅에서는 scipy라이브러리 내에 있는 brute함수에 이용하여 최적화된 이동평균선 값을 구하여 수익률을 극대화 하는 알고리즘을 구현해보겠습니다. 먼저 데이터를 Load하겠습니다. 저는 미리 다운 받아 둔 ohlcv데이터를 이용할 것입니다. 여러분들은 여러 증권사 API를 이용하여 데이터를 가져오셔도 무방 할 것 같습니다. ohlcv중에 close 컬럼만 가져오시면 됩니다. df = pd.read_csv("eurusd.csv", parse_dates = ["Date"], index_col = "Date") 자 이제 데이터는 준비가 되었습니다. 이제 SMA전략을 코드로 구현해보겠습니다. 코드는 어렵지 않습니다. SMA_S가 단기 이평선, SMA_L가 장기 이평선이고 단기 이평선이 장..
Data Scientist/Python 2022. 6. 7. 22:56
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