삶의 공유

안녕하세요 ~ 이번 포스팅에서는 scipy라이브러리 내에 있는 brute함수에 이용하여 최적화된 이동평균선 값을 구하여 수익률을 극대화 하는 알고리즘을 구현해보겠습니다. 먼저 데이터를 Load하겠습니다. 저는 미리 다운 받아 둔 ohlcv데이터를 이용할 것입니다. 여러분들은 여러 증권사 API를 이용하여 데이터를 가져오셔도 무방 할 것 같습니다. ohlcv중에 close 컬럼만 가져오시면 됩니다. df = pd.read_csv("eurusd.csv", parse_dates = ["Date"], index_col = "Date") 자 이제 데이터는 준비가 되었습니다. 이제 SMA전략을 코드로 구현해보겠습니다. 코드는 어렵지 않습니다. SMA_S가 단기 이평선, SMA_L가 장기 이평선이고 단기 이평선이 장..

안녕하세요 ~~ 요즘 제가 테스트 해보고 있는 전략은 이동 평균선을 이용하여 매수, 매도 전략입니다. 여러가지 방법이 있지만 저는 20일선, 30일선 조합과, 30일선 40일 선 조합 중에 괜찮은 조합을 선택하여 선정 중입니다. 백테스팅 하는 과정에서 알게된 것은 이 전략이 모든 종목에 통하지 않는 다는 것을 알게 되었습니다. 그럼 어떤 종목에 이 조합이 통할지 확인해보고자 Daily 수익률 표준 편차와 누적 수익률과의 관계를 확인 해보겠습니다. 먼저 필요한 라이브러리를 import 해줍니다. import time import pyupbit import datetime import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt 그리고 수..